Offres d'emploi

Directeur, Gestion des risques financiers et réglementation FRTB (Marché) (H/F)
Montréal, Qc
5 ans
Publié le : 28/02/2019
Référence : #1902045-DFRTB

Entreprise 

Notre cabinet, KENNEDY GARCEAU, recrute un Directeur, Gestion des risques financiers et réglementation FRTB (Marché) pour un de nos clients, cabinet d’audit international, à Montréal, Québec.

 Vous contribuez à offrir des services-conseils dans le domaine de la gestion des risques financiers dans le cadre d’une grande variété de projets avec des institutions financières bancaires et des fonds de pension.

Description  

Vous serez en charge de :

  • Diriger le travail quotidien dans le cadre de missions reliées aux marchés des capitaux et à la gestion du risque de marché
  • Analyser, mesurer les impacts et accompagner nos clients dans la mise en place de la réglementation FRTB
  • Effectuer des travaux de nature quantitative reliés à la modélisation et à la mesure du risque de marché.
  • Travailler sur plusieurs missions en même temps, pouvant dépendre de plusieurs associés.
  • Rédiger des rapports détaillés présentant l’approche de réalisation, les observations ainsi que les recommandations.
  • Coordonner la réalisation de projets variés en gestion des risques afin d’apporter une valeur ajoutée.
  • Revoir les analyses et les livrables produits par l’équipe de réalisation afin de s’assurer de la qualité de ceux-ci.
  • Préparer des offres de service afin de répondre aux besoins d’affaires de clients.

Profil 

  • Diplômé(e) d'une grande école de commerce, grande Ecole d'Ingénieurs ou PhD, idéalement doublé d'un master en Finance Quantitative
  • 4 à 8 années d’expérience pertinentes, notamment dans l’analyse et l’implémentation de la réglementation FRTB
  • Expérience pratique dans des projets liés à l’application des exigences de Bâle III et Bâle IV
  • Expérience pratique dans des projets reliés à FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) :
    • Calcul des exigences de fonds propres sous l’approche standard, l’approche des modèles internes
    • Gestion des facteurs de risques non-modélisable
    • Test d’attribution du PnL
    • Backtesting
    • Frontière portefeuille bancaire / négociation
  • Expérience et connaissances des produits dérivés, marchés des capitaux, gestion du risque de marché et des contrôles associés pour différentes classes d’actifs.
  • Connaissances et expérience en matière des méthodes et modèles de mesure de risque de marché (VaR, test de tension, grecques)
  • Maîtrise professionnelle de l'anglais à l'écrit comme à l'oral

Dans le cadre de votre candidature, merci de nous préciser votre statut d’immigration au Canada.

Conditions

Contrat :     Permanent 
Location :    Montréal

Compétences

  • Finance
  • Risques
  • FRTB
  • Bâle

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